Пайыздық тәуекелдің деңгейін анықтау әдістемесі

Loading...


Дата18.12.2019
өлшемі14.09 Kb.
Пайыздық тәуекелдің деңгейін анықтау әдістемесі

Пайыздық тәуекелдердің деңгейін бағалауда төмендегідей әдістер қолданылады:



  1. GAP – модель (әдісі);

  2. Имитациялық модельдеу;

  3. Дюрация

GAP – әдісі (немесе алшақтық (разрыв) әдісі). Бұл әдіс бойынша пайыздық ставкасының өзгеруіне байланысты активтер (RSA) сомасы мен пассивтер (RSL) сомасының айырмасының мәні, яғни алшақтығы (разрыв) анықталады.

1-жағдай. Банктің пайыздық ставкасының өзгеруіне сезімтал активтерінен, пассивтері көп болса, онда олардың алшақтығының – (GAP) мәні теріс болады. Яғни, банк табысы азаяды (немесе кемиді).

2-жағдай. Банктің пайыздық ставкасының өзгеруіне сезімтал пассивтерінен, активтері көп болса, онда олардың алшақтығының (GAP) мәні оң болады. Яғни, банк қосымша табыс алады.

3-жағдай. Банктің пайыздық ставкасының өзгеруіне сезімтал активтері мен пассивтері өзара бірдей мөлшерде болса, онда олардың алшақтығының (GAP) мәні нөлге тең болады. Яғни, пайыздық ставка банктің таза пайдасына әсер етпейді.



Иммитациялық әдісте әр түрлі пайыздық ставка бойынша табыс алудың нұсқалары жасалады.

Дюрация (duration) – ақша ағынының нақты кезеңге (уақытқа) байлансты орташа құнын анықтау. Яғни, нарықтық ортаның өзгеруіне байланысты активтер мен міндеттемелердің құнын қайта бағалау жүргізіледі.

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...